Критерий Келли: Защита Банкролла
Перестаньте угадывать суммы ставок. Введите размер вашего капитала, коэффициент и вашу оценку вероятности победы. Умный алгоритм найдет математически идеальный процент для инвестиции.
1. Ваш капитал (Банкролл)
2. Коэффициент (Decimal)
Какую доходность предлагает букмекер или биржа? (Например: 2.10)
3. Ваша оценка вероятности (%)
Какова реальная вероятность прохода по вашему мнению?
Ставка выгодна на дистанции. Риск оправдан.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАВКА
Математика: Как работает формула Келли?
В 1956 году Джон Ларри Келли, работая в Bell Labs, разработал формулу для максимизации скорости роста капитала при многократных ставках. Сегодня это главный инструмент фондового рынка и профессиональных синдикатов.
Поиск идеального %
f* = (bp - q) / b
Где f* — доля банкролла для ставки, b — чистый коэффициент (Decimal - 1), p — вероятность выигрыша (от 0 до 1), q — вероятность проигрыша (1 - p).
Почему Full Kelly опасен?
Математика Келли безупречна, но она не учитывает психологию человека. Если формула просит ставить 25% депозита, то три поражения подряд (что абсолютно нормально) сократят ваш банк почти вдвое. Эмоционально выдержать такую просадку невозможно.
Мани-Менеджмент: Сравнение стратегий
| Стратегия | Множитель от f* | Особенности и риски |
|---|---|---|
| Full Kelly | 1.0x (100%) | Максимальная математическая прибыль, но просадки капитала могут достигать 60-80%. |
| Half Kelly | 0.5x (50%) | Доходность снижается всего на 25%, но волатильность (риск просадки) падает сразу на 75%. Выбор профи. |
| Quarter Kelly | 0.25x (25%) | Плавный, безопасный график роста. Подходит для высокорисковых рынков (крипта). |
| Флэт (Flat) | Фикс % (напр. 2%) | Альтернатива Келли. Ставка не зависит от ценности исхода. Надежно, но капитал растет медленнее. |
Частые вопросы (FAQ)
Что такое Валуй (Value / Положительное EV)?
Валуй — это недооцененная букмекером (или рынком) ситуация. Например, если реальная вероятность того, что монета выпадет орлом, составляет 50% (коэффициент 2.0), но букмекер по ошибке дает коэффициент 2.20, то это валуйная ставка. Математическое ожидание (EV) становится положительным, и только в таких случаях формула Келли разрешает рисковать деньгами.
Как мне точно узнать реальную "Вероятность победы"?
Это самый сложный элемент модели Келли. Вероятность всегда субъективна. Профессиональные капперы и фонды используют сложные предиктивные модели, xG-метрики и парсинг данных для вычисления точного процента. Если вы переоцените свою вероятность (напишете 70% вместо реальных 40%), Критерий Келли выдаст слишком большую сумму, и вы быстро потеряете банк.
Можно ли использовать этот калькулятор для криптотрейдинга?
Да. В трейдинге коэффициент (Odds) заменяется соотношением Risk/Reward (Риск к Прибыли). Например, если ваш Стоп-Лосс равен 1%, а Тейк-Профит 3%, то соотношение равно 1:3 (в эквиваленте коэффициентов это 4.0). Вероятность — это ваш процент успешных сделок (Winrate). Вставьте эти данные, и вы получите идеальный размер позиции (Position Size) для сделки.